MA、ADX、MACD、ParabolicSARに適用するフィルタ

4つのシグナルは全てトレンドフォロー型の指標で、レンジ相場で往復ビンタをくらいやすい。
そのレンジ相場かトレンド相場の判定をするインジケーターの比較。
検証期間は過去約11年間の4時間足

シグナル

1.移動平均線

2.ADX

3.MACD

4.ParabolicSAR

フィルター

0.フィルターなし

1.ADXが30より上かどうか
30にしたことに意味はない。ただ何となく。

2.BollingerBandが広がっているかどうか

3.CCIが100より上かどうか

4.ADXが+DI、-DIよりも上かどうか

5.ADXが+DIまたは-DIのどちらか一方よりも上どうか

6.RSIの30と70を閾値に、売られ過ぎでの買い、買われ過ぎでの売り

移動平均線

20160812_1

Filter=3の組み合わせ
20160811_2

気になったのでFilter=6も
20160811_3

ADX

20160811_4

Filter=3
20160811_5

MACD

20160811_6

Filter=1
20160811_7

ParabolicSAR

20160811_8

Filter=3
20160811_9

一覧

全て比べてみるとこんな感じ
20160811_10

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