現在の±σでトレンドを捉える(2)

前回の改良版

意図

ボリンジャーバンド上に逆指値を置くとノイズに引っかかりやすい
かといってσを上げると、感度が鈍る

原因は終値しか見ていないからと考えられる
代表値にしても同じ
うまい具合にエリアシングを起こしたレンジ相場ではボリンジャーバンドの幅が理想より狭くなってしまう

ということでATRをバンド幅に追加した

結果

2016090101
2016090102
上:改良前、下:改良後

その他細々と変更したけど、15分足などの短期足では利益が小さい
このロジックそのものがノイズに弱いので仕方ないのかも

1時間足、4時間足はドル円、ユーロ円ともに良好
2016090201

2016090202

2016090203

2016090204
順にユーロ円改良前、改良後、ドル円改良前、改良後

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