変動ロット導入

今まで避けてきたけど、ぼちぼちロット数の変更も考えていこうと思う。

ロット数変更の利点

値動きからロスカット値の計算だけでは限界がある。
大きく値が動いた後や値動きが荒くなったときなどはどうしてもうまく機能しない。
そんなときのために、補助として資産からリスクの制限をする。

資産を考慮してリスクを調節するとなると複利効果がもれなくついてくる。
これはリスク管理からだけでなく、資産管理の面からみても十分検討する価値はあるように思える。

複利の問題点

勝ちが続けば利益を大きく伸ばせるが、負けるとドローダウンが大きくなる。
こないだ作ったロジックで比較してみるとこうなる。

i) 固定ロット
2016100101

ii) リスク10%
2016100102

iii) リスク30%
2016100103

常に右肩上がりになるのなら効果的ではあるけど、絶対にと言い切れるロジックでないと複利をうまく活かすことは難しい。
対策として思いつくのは以下二つ。

  • ポートフォリオを組む

  • 資産管理手法を組み合わせる

EAの数が増えたらいろいろ試してみようと思う。

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