相場に合うAlgoと影響されないAlgo

背景

最近はMT4で自動売買のプログラムばかりを書くようになった。
金のなる木を見つけた気分で始めたけど、そんなうまい話じゃなかった。

始めた当初に一つの疑問を持った。
移動平均線やADXを使ったシンプルなシグナルで売買をするプログラムをバックテストして遊んでいた時のこと。
最近の4時間足では利益が出るのに、

  • 古いデータではあまり良い結果がでないこと

  • 時間足を変更すると右肩下がりになること

この理由に検討が付かなかった。

今でもこれだとはっきり断言できる理由を見つけられていないけど、
僕の浅はかな仮説と、それに基づく対策を考えてみる。

比較の基準を整える

一つの例として比較をしてみようと思う。

通貨ペア、時期、時間足に共通して言えるのはボラティリティがそれぞれ違ってくる。
そして時間足が短くなればなるほど不確実性というものの影響が大きくなる。
そんな各相場を比較する上での基準を決める。

まず問題になるのがロスカット幅。
これを固定してしまうと短時間足ではなかなかロスカットされず長時間足ではすぐにロスカットされてしまうので相場に合わせようと思う。
ここではATRを使用する。

不確実性に対してはより長期足を使用して、よりノイズの少ない状態を比較していく。

バックテスト

ものすごく簡単なルールだけどあまり長くなってもしょうがないのでこれを走らす。

2015年15分足
2016082401
2015年4時間足
2016082402
2015年日足
2016082403

2010年15分足
2016082404
2010年4時間足
2016082405
2010年日足
2016082406

相場が違えば何が違うか

時期と期間によって何が変わってくるのか。
値動きの周期が違うとか波の強度が違うとかも考えたけど、突き詰めれば相場の参加者やその行動パターンぐらいしか思いつかない。
日本の貿易の変化や政治的な要因があるかもしれない。
あまり影響力はないかもしれないけど、規制によって極端に大きなレバレッジを掛ける人も減った。
最近では僕のように自動売買に手を出す人も増えたんじゃないかと思う。
そんな状況の変化に伴って相場も変化している。
だから今通用するAlgoがいつまで通用するかはわからないし、今通用しないAlgoがいつか通用するようになるかもしれない。

この例だと、フラクタルな相場の中にたまたまそのAlgoに合う相場があっただけだということになる。
寧ろノイズの少ない長期足でも良い結果じゃないということはルールそのものが未熟と判断するべきだと思う。
それでもなぜか僕の思いついたトレードルールは4時間足でのみ威力を発揮することが多い不思議。

相場に影響されにくいAlgoの条件

最適化という”たら・れば”を追いかける機能もあるけど、それによってパラメータの変更はしない。
ゴールデンクロスとデッドクロスで売買するEAで2003年くらいから一年毎どのパラメータが一番調子が良いかチマチマ最適化をしていったけど、年によって全く違う値になった。
ひどい年はデッドクロスで買いゴールデンクロスで売りとか。

結局のところどんな相場でも安心して走らせれるプログラムを書くしかない。
時期を変え、時間足を変え、通貨ペアを変えてテストを重ねる。
それでも損をしない、あわよくば利益を出せるAlgoは割と寿命が永いハズ。

ここで重視するのはどんだけ利益を出すかよりも、どれだけ損失を出さないか。
先のことを絶対にとは言い切れないので、もしかしたらそのAlgoに合わない相場が続くかもしれない。
それでもドローダウンを最小限に抑えられる方が安心して放置できる。
後はポートフォリオ理論に則って、そんな条件を満たす多種多様なAlgoを少しでも多く平行稼働させるのが王道なんじゃないかと思う。

自分が信用したうえでの結果ならどうであれ悔いはないので、僕自身が信用できるかどうかの必要条件ということで。

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