現在の±σでトレンドを捉える(3)

This entry is part 3 of 4 in the series 現在の±σでトレンドを捉える

前回の改良

改良点

  • 短期足を想定した場合、ストップレベルやフリーズに引っかかることを考慮

  • ロングまたはショートポジションを持った場合、新たに逆指値注文が出されるようにした
    ポジションを持っているがために新たにポジションを持てないのは機会損失と考えたため

  • 全TickでOrderのチェックを行う
    始値だけではOrderのCloseまたはModifyがフリーズに引っかかって機能しないかもしれないから

欠点

緩やかなトレンドへの転換には反応しにくい
ノイズの多い短期足では利益が小さい
かといって長期足過ぎても反応しにくい

スプレッドの開きにどう対応すべきか

過去15年間のバックテスト結果

ドル円の30分、1時間、4時間足
スプレッドは若干不利な3pips固定
2016090701

2016090702

2016090703
ユーロ円はまだマシなんだけど、これはダメかもしれない

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