ボリバン±2σでRVIとそのSignalが示す方向に逆張り(2)

前回の改良

相場のトレンドに逆らわない

トレンドが発生しているときにそのトレンドに対して逆張りしないようフィルターを追加した

1時間足に対して4時間足と日足のタイムフレームを適用

結果と考察

パスは奇数が4時間足、偶数が日足のタイムフレーム
1,2は同一で、フィルターなし
2016091401
2016091402
どうやらトレンドに逆らうポジションをとるから負けるというわけではないらしい

逆張りの指標を併用

始め、CCIのプログラムを書き間違えて100以上でのみトレードするという逆張りにしていて、調子が良かったので逆張りのフィルタを試してみた

1時間足で最適化の結果と考察

スプレッドは同様に3pips
期間は2006年あたりからの10年間
2016091403
かなりばらつきがあるけど概ね良好

7-1/24(1440)は文句なしで除外
6-1/1(60)と6-1/4(240)は取引回数が多い上に期待利得が全体的に少ないので除外

ドル円では、7-1/1(60) > 7-1/4(240) > 6-1/24(1440)
ユロ円では、7-1/4(240) > 6-1/24(1440) > 7-1/1(60)
ポン円では、6-1/24(1440) > 7-1/4(240) > 7-1/1(60)
ぐらいの順位で、一つ選ぶとしたら6-1/24(1440)かなーと思った

30分足で最適化の結果と考察

それでもやっぱり収束しないのが気になったので30分足でも最適化をやった
2016091404
スプレッドは3pipsのままなのでより不利な状況にはなる

ドル円またはユロ円でマイナスになる6-1/1(30)から6-1/48(1440)、7-1/48(1440)は除外
7-1/1(30)、7-1/2(60)、7-1/8(240)に絞られる
ということでポン円のドローダウンは若干気にはなるけど7-1/1(30)が一番いいと思う

結果のグラフがこれ
2016091405
2016091406
2016091407
2016091408

結論

バックテスト結果のレポートだけ見るとこんな判断をしてしまうんだけど、グラフを見るとそんなに良いわけじゃない
それでも、大きなトレンドに沿うよりも逆張り指標を併用するのが効果的だった、とだけ

ここまでやって気付いたんだけど、いっその事ボリバンを軸にRVI、RSI、CCI、MFIなどの指標を最適化で総当たりさせた方が良のかも

Series Navigation<< ボリバン±2σでRVIとそのSignalが示す方向に逆張りボリバン±2σでRVIとそのSignalが示す方向に逆張り(3) >>

About houzkin

Leave a comment


*